Detección de contagio de comunidades ocultas en redes financieras multicapa: generalización del agrupamiento...

Área de la Ciencia:

• Ciencia de las redes
• Matemáticas financieras
• Sistemas complejos

Sus antecedentes:

• Las redes interdependientes exhiben influencias estructurales donde una red (fuente) puede imponer estructuras comunitarias ocultas a otra (objetivo).
• Los métodos convencionales de detección de la comunidad a menudo no logran identificar estas influencias entre capas y estructuras ocultas.
• Los mercados financieros muestran interacciones complejas, a menudo ocultas, asimétricas entre las capas.

Objetivo del estudio:

• Proponer un modelo matemático para el análisis de estructuras comunitarias ocultas en redes de múltiples capas.
• Generalizar el agrupamiento jerárquico para redes multicapa utilizando una función de similitud entre capas.
• Investigar cómo las repercusiones estructurales de una red de origen crean estructuras comunitarias ocultas en una red objetivo.

Principales métodos:

• Desarrollo de un modelo matemático que incorpore una función de similitud entre capas.
• Generalización del agrupamiento jerárquico para el análisis de redes de múltiples capas.
• Implementación del modelo en redes financieras de múltiples capas, utilizando los cambios en el valor de negociación como fuente y los rendimientos de los precios como objetivo.

Principales resultados:

• El modelo identifica con éxito las estructuras de comunidad ocultas en la red de destino impuestas por la red de origen.
• Las interacciones entre capas ocultas generan enlaces ocultos y estructuras comunitarias distintas en la red objetivo.
• En los mercados financieros, los cambios logarítmicos del valor comercial imponen estructuras comunitarias ocultas en la red de retorno de precios.

Conclusiones:

• La adición de capas relevantes, como el valor comercial, proporciona información crucial sobre los comportamientos sistémicos en las redes de retorno de precios.
• Ignorar estas capas puede llevar a subestimar el riesgo sistémico debido a huellas estructurales no detectadas.
• La metodología ofrece una nueva perspectiva para la diversificación de carteras al revelar influencias ocultas entre capas.