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Updated: Sep 9, 2025

An R-Based Landscape Validation of a Competing Risk Model
Published on: September 16, 2022
戦略的分野における地政学的リスクの伝染:防衛,サイバーセキュリティ,エネルギー,原材料からの非線形証拠
Catalin Gheorghe1, Oana Panazan1
1Department of Engineering and Industrial Management, Transilvania University of Brasov, Brașov, Romania.
地政学的なリスクは セクターによって市場の変動に異なった影響を及ぼします 防衛とサイバーセキュリティは 安定性をもたらしますが エネルギーと原材料は グローバルなショックに より敏感です
科学分野:
- 経済学
- 財政問題
- 政治科学
背景:
- 地政学的なリスクは,世界の金融市場に大きな影響を及ぼします.
- 地政学的な出来事に対するセクター特有の脆弱性を理解することは,経済安定にとって極めて重要です.
研究 の 目的:
- 地政学的リスクが市場の変動に及ぼす非対称的非線形効果を分析する.
- 防衛,サイバーセキュリティ,エネルギー,重要な原材料部門への明確な影響を調査する.
主な方法:
- クォンチル対クォンチル連結 (QQC) と因果関係インクォンチル (CiQ) の方法論を利用した.
- 2014年から2025年までの90社の企業と取引所取引ファンド (ETF) のデータを分析した.
主要な成果:
- 国防とサイバーセキュリティは 地政学的な危機に際して 防御的な特徴を示した.
- エネルギーと重要な原材料部門は,地政学的なショックに対する感受性が高まった.
- QQCは,極端な変動の時期において,市場の相互接続性が高まったことを明らかにした.
結論:
- 地政学的なリスクに対する セクター間の反応の違いは明らかです
- 地政学的な伝染を洞察し 投資と政策戦略の回復力を高めます
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