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Updated: Jul 25, 2025

An R-Based Landscape Validation of a Competing Risk Model
Published on: September 16, 2022
在COVID-19大流行中优化股票市场:技术分析,K-means算法和平均方差模型 (TAKMV) 方法
Maricar M Navarro1,2,3, Michael Nayat Young1, Yogi Tri Prasetyo4,5
1School of Industrial Engineering and Engineering Management, Mapúa University, 658 Muralla St., Intramuros, Manila 1002, Philippines.
本研究介绍了菲律宾股票市场投资组合选择的TAKMV方法,该方法结合了技术分析,机器学习和优化. 移动平均线收/分歧 (MACD) 策略总体上被证明比MACD-ALMA更有效.
科学领域:
- 金融工程是金融工程.
- 计算金融是指计算金融.
- 投资管理 投资管理
背景情况:
- 随着COVID-19大流行,菲律宾股票市场受到严重影响,为投资者创造了充满挑战的环境.
- 传统的投资组合选择方法可能无法充分应对疫情带来的波动性和风险.
研究的目的:
- 开发和评估一种新的方法,即TAKMV方法,用于菲律宾股票市场的投资组合选择和优化.
- 为了整合技术分析,K-means集群和平均差异优化来确定最佳投资组合.
- 在COVID-19前和期间的条件下,比较移动平均趋同/分歧 (MACD) 和混合MACD与Arnaud Legoux移动平均 (ALMA) 策略的有效性.
主要方法:
- 用MACD和MACD-ALMA等技术分析指标进行股票评估.
- 使用K-means集群算法与年平均风险和回报数据 (2018年,2020年) 形成投资集群.
- 应用了平均差异投资组合优化模型,以最大限度地降低所选公司股票的风险.
- 使用MATLAB对来自230家 (2018年) 和239家 (2020年) 菲律宾上市公司的数据进行模拟.
主要成果:
- 与MACD-ALMA策略相比,MACD策略显示了具有正回报的资产数量较多.
- 在COVID-19前的条件下,MACD的效率更高,而在疫情期间,MACD-ALMA的效率更高.
- 这两种策略都实现了最大的预期投资组合回报率 (R_max),而MACD-ALMA在高风险的市场条件下提供了优势.
- 通过与随后一年的历史数据进行比较的验证表明,MACD策略的整体效率更高.
结论:
- 开发的TAKMV方法有效地整合了技术分析,机器学习和投资组合优化来进行股票选择.
- 在菲律宾股票市场上,MACD策略通常更有效地优化投资组合,特别是在稳定的条件下.
- 在COVID-19流行病等波动时期,MACD-ALMA策略提供了有价值的替代方案,提供了强大的风险管理和最大回报的潜力.
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