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Updated: Jul 1, 2025
05:37
An R-Based Landscape Validation of a Competing Risk Model
Published on: September 16, 2022
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关于中国银行资产双边网络系统风险的研究
1Glorious Sun School of Business and Management, Donghua University, Shanghai, China.
Heliyon
|March 4, 2024
概括
这项研究表明,考虑到银行网络中的资产价格相关性,系统风险显著增加. 它分析了2018-2021年中国银行,为金融监管和风险预防提供了新的见解.
科学领域:
- 金融经济学 金融经济学
- 网络分析 网络分析
- 风险管理 风险管理
背景情况:
- 银行之间共同持有的资产为系统性风险创造了重要的传播道.
- 了解这些传染效应对于金融稳定至关重要.
研究的目的:
- 使用中国银行经验数据构建银行资产双边网络.
- 通过调整DebtRank算法以包括资产价格相关性来衡量系统风险.
- 分析2018年至2021年中国银行业系统性风险的演变和驱动因素.
主要方法:
- 来自中国银行 (2018-2021) 的实证数据.
- 建立银行资产双边网络.
- 应用和调整DebtRank算法,包括资产价格相关性.
- 在不同压力场景和资产类型下分析系统性风险.
主要成果:
- 中国银行系统的系统性风险在2018年至2021年之间出现了变化.
- 不同的银行类型和行业资产对系统性风险有独特的贡献.
- 当考虑资产价格相关性时,系统风险较高,而不是当考虑资产价格相关性时.
结论:
- 银行资产双边网络方法为系统性风险评估提供了一个新的视角.
- 纳入资产价格相关性对于准确量化金融体系风险至关重要.
- 这些发现对加强监管框架和防止银行业系统性风险具有重要意义.
