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1Amsterdam School of Economics, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
这项研究引入了对重尾时间序列的新非线性测试,其性能优于现有的方法. 该测试使用基于基尼的自相关性,以提高在检测金融和网络数据中非线性模式的准确性.
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主要成果:
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