根据风险中立措施,基于几何布朗运动的综合能源系统的新定价方法
Jun Liu1, Lihong Zhou2, Hao Yu2
1Shanghai Technical Institute of Electronics & Information, Shanghai, 201411, China.
本研究介绍了一种新的风险中立定价方法,用于集成能源系统 (IES),使用几何布朗运动来确定公平的能源销售价格,在市场放松管制和多样化的分布式能源系统 (DES) 中. 该方法解决了复杂能源市场的定价挑战.
科学领域:
- 能源系统工程 能源系统工程
- 金融数学 金融数学
- 随机模型建模 随机模型建模
背景情况:
- 综合能源系统 (IES) 提供了显著的节能潜力.
- 分布式能源系统 (DES) 的日益整合和市场放松管制,造成了复杂的定价挑战.
- 对市场监管机构和参与者来说,精确评估能源销售价格至关重要.
研究的目的:
- 为综合能源系统 (IES) 开发风险中立的定价方法.
- 解决在多个分布式能源系统 (DES) 的放松市场中确定公平的能源销售价格的挑战.
主要方法:
- 使用几何布朗运动来描述DES中的能源价格不确定性.
- 通过伊托定理和马丁盖尔属性为IES能源价格开发一个随机局部微分方程 (SPDE).
- 实施关于波动和相关系数的敏感性分析的拟议模型.
主要成果:
- 成功制定了IES能源价格的风险中立定价模型.
- 该模型有效地纳入了来自DESs的能源价格的随机性质.
- 敏感性分析提供了对市场波动和相关性对IES定价的影响的见解.
结论:
- 拟议的基于布朗运动的几何SPDE为IES的风险中立定价提供了一个强大的框架.
- 这种方法可以在不断变化的能源市场中提高公平价格的确定,并采用多种不同的DES集成.
- 这些发现支持市场稳定性和监管机构和参与者的知情决策.
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