通过Mallows类型的标准进行稳健的模型平均方法
Miaomiao Wang1,2, Kang You3,4, Lixing Zhu5
1School of Chinese Materia Medica, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China.
本研究引入了一个强大的模型平均方法来处理数据中的异常值. 新方法甚至在受污染的数据集中提供可靠的结果,改进了统计分析.
科学领域:
- 统计 统计 统计 统计
- 计量经济学 计量经济学
- 数据科学数据科学数据科学
背景情况:
- 模型平均值对于管理模型选择不确定性和整合来自多个模型的信息至关重要.
- 现有的方法通常依赖于普通最小方程或最大概率,使它们对异常值和假设违反敏感.
- 缺少用于平均回归模型平均值的最佳可靠方法.
研究的目的:
- 为平均回归开发一个异常强大的模型平均化方法.
- 提供可靠的统计分析方法,适应数据污染.
- 为了解决现有的模型平均化技术的局限性.
主要方法:
- 提出了一个异常值-强模型平均方法,使用马洛斯类型的标准.
- 为候选模型构建了通用M (GM) 估计器.
- 开发了基于使用GM类型损失函数对最终预测误差的非对称扩张的强有力的权衡方案.
主要成果:
- 建立了拟议的稳健模型平均估计器的非对称性质.
- 推导出重量估计器趋于最佳重量向量的一致性.
- 通过有限影响函数证明了模型平均估计器的稳定性.
- 定义了用于定量稳定性评估的经验预测影响函数.
结论:
- 拟议的方法提供了一个可靠的解决方案,用于在异常值存在时的模型平均值.
- 该方法保持可靠的结果,即使有受污染的响应和/或共变数据.
- 模拟研究和真实数据分析证实了新估计器的有效性和稳定性.
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