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Erniel B Barrios1, Paolo Victor T Redondo2
1Monash University Malaysia, Selangor, Malaysia.
我们为多个时间序列开发了一种新的启动测试,以解决金融市场的波动性聚类和传染效应. 这种方法提高了统计能力和准确性,特别是对于静止时间序列数据.
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